矩陣範數與擾動
譜半徑(蓋爾範德)公式
譜半徑 rho(A) 是 A 的特徵值絕對值中的最大者:rho(A) = max |lambda_i|。它是決定反覆作用 A 會讓向量爆炸還是消亡的唯一數字。若 rho(A) < 1,冪 A^k 收縮到零;若 rho(A) > 1,則某個方向無界地增長。
蓋爾范德公式純粹用範數表達這一點:rho(A) = 當 k -> infinity 時 ||A^k||^(1/k) 的極限,且對每一種矩陣範數該極限都相同。所以儘管單個 ||A^k|| 可能誤導你,取 k 次方根並取極限會剝離範數的選擇和瞬態行為,留下真正的長期增長率。
微妙之處在於 rho 本身不是範數——對非零矩陣它可以為零(任何冪零矩陣的特徵值全為零)。永遠成立的是:對每個次乘範數都有 rho(A) <= ||A||。特徵值住在每個範數球內;蓋爾范德說在極限下它們恰好填滿它。
凡有冪出現之處此事都重要:諸如 x_{k+1} = M x_k + c 的迭代求解器的穩定性、諾伊曼級數的收斂性,以及動力系統和馬可夫鏈的長期行為。實用法則很簡單——盯住 rho,而不是一次性的範數。
A = [0, 9; 0, 0]: rho(A) = 0 but ||A||_2 = 9; A^2 = 0
一個冪零矩陣:範數很大,譜半徑為零。它的冪在一步後消失,正如 rho 所預言。
對非正規矩陣,即便 rho(A) < 1,||A^k|| 也可能先增大一陣子再衰減。這個瞬態隆起說明 rho 是最終速率,而非逐步的保證——這也是偽譜存在的原因。
又稱
另見