多狀態（馬可夫）模型

有些被保情形並非只是「生或死」，而是穿行於若干種你可以在其間移動、有時來回往返的狀態之中。想想長期照護或傷殘保險：一個人可以健康、變為傷殘、再康復回健康，或在任何時刻死亡。多狀態模型把這畫成一組方框（狀態），由箭頭（可能的轉移）相連，並為每個箭頭附上一個速率。一旦把「離開」換成「四處移動」，它便是生存模型自然的推廣。

「馬可夫」這一部分是一條簡化假設：你下一步去往何處，只取決於你當前所處的狀態，而與你如何走到這一步的完整歷史無關。於是（在最簡單的版本中）一個當前傷殘的生命，其康復的機會與他多久以前初次患病無關。每個箭頭都帶有一個轉移強度，它是死亡力在多狀態中的表親，模型由此讓你能算出在任意未來時刻處於任一給定狀態的機率。普通生存是兩狀態的特例（先生後死），而多重損耗模型則是「每個箭頭都通向一個再也回不來的吸收性出口」的特例。

多狀態模型是傷殘收入、長期照護、重大疾病與持續照護評估的現代支柱，並作為統一生命年金精算的框架出現在國際精算教育大綱中。它們的誠實，取決於轉移速率是否被良好估計、以及馬可夫假設是否合理；當康復確實取決於患病時長時，嚴格的馬可夫模型可能誤導，此時需要更豐富的（半馬可夫）模型。