預期賠付率法
假設你今年開了一條全新的業務線。損失資料幾乎還沒有——年份太年輕，三角形幾乎是空的，鏈梯法會極不穩定。於是你退而問另一個問題：我們收了多少保費，對這類業務我們預期會有多大比例的保費作為損失賠出去？兩者相乘，你就得到一個完全不依賴（根本不存在的）發展資料的最終損失估計。這就是預期賠付率法。
準確地說，預期賠付率（ELR）法把最終損失估計為已賺保費乘以一個假設的賠付率，這個比率事先從定價研究、行業資料或公司自身類似業務的歷史中選定。準備金則是該估計最終值減去至今已付（或已報）損失。例如，某年已賺保費 1000 萬，預期賠付率為 65%，那麼不管早期賠案碰巧如何發展，該方法都把最終損失定為 650 萬；若已付 100 萬，準備金即為 550 萬。關鍵在於，ELR 估計完全忽略實際顯現的損失經驗——它是一個由外向內的答案。
ELR 法之所以重要，是因為它是最青澀事故年、以及發展資料太薄無法信任的新險種的天然準備金。它的優點——穩定——也是它的缺點：因為它忽略實際賠案，一個明顯跑得過熱或過冷的年份得到的是同一個答案，如果選定的賠付率本身錯了，這會危險地固執。正是這種張力催生了 Bornhuetter-Ferguson 方法：它把 ELR 的穩定預期與鏈梯法對真實資料的響應性融合起來，年份年輕時偏向預期，隨年份成熟逐漸偏向資料。
一條新的網路保險業務線在第一年賺得 2000 萬保費。由於幾乎沒有可信的發展歷史，精算師從定價分析中採用 70% 的預期賠付率，把最終損失定為 1400 萬。至今僅賠付 50 萬，準備金即為 1350 萬——完全由預期驅動，而非薄弱的實際資料。
最終值＝已賺保費×預期賠付率；該方法完全忽略實際顯現的賠案。
由於忽略實際經驗，ELR 法穩定但不響應：如果某年真的比假設比率更差，該方法不會向你示警。它是青澀年份的起點，而非成熟年份的最終答案。