馬可夫過程、生成元與半群

預解算子(resolvent operator)

預解式是半群的拉普拉斯變換,是把動態、微分型的對象 A(生成元)轉化為一個可以實際運算的友善有界算子的主力工具。生成元無界且只活在某定義域上,而預解算子 R(lambda) 有界且處處有定義,故半群理論的許多工作都透過它進行。從機率上看,它是「指數折現總報酬」的算子。

定義:對 lambda > 0(更一般地在預解集中),R(lambda) = (lambda I - A)^(-1)。等價地——這是關鍵恆等式——它是半群的拉普拉斯變換,R(lambda) f = integral_0^infinity e^(-lambda t) P_t f dt。從機率上讀右側,(R(lambda) f)(x) = E_x[ integral_0^infinity e^(-lambda t) f(X_t) dt ] 是沿路徑收集的報酬 f 之期望總和,以速率 lambda 折現。由收縮性 ||P_t|| <= 1 得 ||R(lambda)|| <= 1/lambda。預解式為單射,值域為 D(A),在 D(A) 上滿足 A R(lambda) = lambda R(lambda) - I 與 R(lambda) A f = lambda R(lambda) f - f,並在極限 lambda R(lambda) f -> f(當 lambda -> infinity)下回復生成元;事實上 A f = lim lambda (lambda R(lambda) f - f)。不同的 lambda 由預解方程繫在一起。

重要性:預解式是希爾-吉田定理陳述與證明的方式(其界即生成判準,半群由它重建),是定義生成元的函數與分析譜的方式,也是求解定態問題的方式:(lambda I - A) u = f 是演化方程的「已解/折現」版本。折現是不可或缺的——沒有因子 e^(-lambda t),P_t f 的時間積分一般發散,故 lambda > 0 並非可選;正是這個折現率讓終生報酬有限、讓逆算子有界。

對布朗運動,A = (1/2) f'',預解方程 (lambda I - A) u = f,即 lambda u - (1/2) u'' = f,其解 u = R(lambda) f 由 f 與核 (1/sqrt(2 lambda)) e^(-sqrt(2 lambda)|x|) 卷積給出。從機率上看 u(x) 是期望的 lambda 折現報酬 E_x[ integral_0^infinity e^(-lambda t) f(B_t) dt ]。

求解 lambda u - A u = f 是求解演化方程的有界、折現版影子。

折現率 lambda > 0 是必須的:它讓時間積分收斂、讓逆算子 (lambda I - A)^(-1) 有界;在 lambda = 0 處終生報酬一般發散。

又称
resolventR(lambda)預解式預解算子