多元最佳化

二階導數判別法(second-derivative test)

一旦找到駐點——梯度消失之處——你還得知道它是哪一類。它是碗底(極小)、穹頂(極大),還是一上一下的山口(鞍點)?二階導數判別法透過考察曲面如何彎曲來回答,這種彎曲被二階偏導數所編碼。

把這些二階導數匯集成黑塞矩陣 H。在駐點附近,曲面到二階看起來就像一個由 H 塑形的二次碗。若 H 正定(所有特徵值為正,碗在每個方向都向上彎),該點是局部極小;若 H 負定(每個方向都向下彎),是局部極大;若 H 同時有正負特徵值(某些方向上、另一些方向下),是鞍點。在二元情形有一個著名捷徑,用判別式 D = f_xx f_yy - (f_xy)^2:若 D > 0 且 f_xx > 0 是極小,若 D > 0 且 f_xx < 0 是極大,若 D < 0 是鞍點。

這一判別法是一元法則 f''(x) > 0 即開口向上的極小的直接推廣。它是最佳化、力學和經濟學中分類解的主力工具。它誠實的局限在於臨界情形:當 H 只是半定——二元中 D = 0,或 H 有零特徵值——判別失效,該點的真實性質要由黑塞矩陣看不到的高階項來決定。

對 f(x, y) = x^2 - y^2 在原點:f_xx = 2, f_yy = -2, f_xy = 0,故 D = (2)(-2) - 0 = -4 < 0。判別法判定原點為鞍點——曲面沿 x 軸向上彎、沿 y 軸向下彎。

判別式為負,是鞍點確鑿無誤的標誌。

當判別式為零,判別法什麼也不說——既不通過也不否定。x^4 + y^4(極小)和 x^4 - y^4(鞍點)在原點都給出 D = 0,卻截然不同。

又稱
second partial derivative test二阶偏导数检验二階偏導數檢驗