無窮可分律與李維過程

小跳躍與大跳躍(small versus large jumps)

把李維過程的跳躍分成小跳躍與大跳躍,是整個構造的技術核心。兩類行為截然不同——大跳躍稀少且可積,小跳躍可能無窮多而須以補償馴服——而正確地分割正是讓李維-伊藤分解收斂的關鍵。

固定一個閾值,習慣取 1。大跳躍是 |Delta X| >= 1 者:由 nu 在遠離零處的可積性,它們以有限速率 nu(|x| >= 1) < infinity 發生,故任一有限區間內僅有限多個。它們構成複合卜瓦松過程,可直接加入路徑——無需置中,事實上若 nu 尾部很重使大跳躍無均值,置中甚至不可能。小跳躍是 |Delta X| < 1 者:其速率 nu(0 < |x| < 1) 可為無窮,故可能無窮頻繁地到來,但約束 (|x|<1) 上 x^2 對 nu(dx) 的積分有限,保證其補償和 x(N(t,dx) - t nu(dx)) 的積分作為鞅在 L^2 中收斂。減去確定性補償項 t nu(dx),正是消除因累積微小跳躍而本會發散之漂移者。

此二分法正是李維-辛欽被積函數僅在線性項上帶指示函數 1_{|x|<1} 的原因:小跳躍需減去其一階動差,大跳躍不需。在操作上它驅動模擬(精確抽樣有限多個大跳躍、以變異數相符的布朗運動代理近似小跳躍鞅,即小跳躍中央極限定理)與分析(小跳躍部分 L^2 有界、大跳躍部分為乾淨的複合卜瓦松)。誠實的注意點:閾值是任意的,看似漂移的量可能只是所選的補償——故李維過程的漂移參數只有在固定截斷後才有意義。

取 1 < alpha < 2 的 alpha-穩定過程。大跳躍(|x| >= 1)以有限速率到來,當 alpha < 1 時無有限均值,但此處 alpha > 1 故可積;小跳躍無窮頻繁地到來(nu(|x|<1) = infinity),只有其補償和收斂。模擬之:從截斷的穩定測度抽取有限多個大跳躍,並把小跳躍鞅換成變異數為 (|x|<eps) 上 x^2 對 nu(dx) 積分的高斯變數。

大跳躍原樣加入;對無窮多的小跳躍進行補償。

|x| >= 1 中的 1 是自由約定;任何正截斷都行,僅重新分配漂移。大跳躍從不補償(其補償項可能發散);小跳躍必須補償(其原始和可能發散)。

又称
jump truncationsmall/big jump split跳躍截斷大小跳躍分解