積分轉換法:傅立葉與拉普拉斯轉換

傅立葉轉換法(Fourier transform method)

假設你要在整條無限長直線上解一個偏微分方程,那裡沒有牆壁、也沒有可供反射的邊界。分離變數法與傅立葉級數是為有限的箱子設計的;在無限區域上,自然的工具是傅立葉轉換。它的想法是:不把任意函數寫成離散正弦波之和(級數),而是寫成所有可能頻率 xi 的純波 e^(i*xi*x) 的連續混合,並逐一追蹤方程對每個頻率所做的事。

具體而言,函數 f(x) 的傅立葉轉換是新函數 f-hat(xi) = integral from -infinity to infinity of f(x) e^(-i*xi*x) dx。它記錄了「f 之中含有多少頻率 xi 的成分」。它對偏微分方程之所以威力強大,原因在於微分規則:對導數 df/dx 取轉換,只是把 f-hat 乘上 i*xi。於是當你對像熱方程 u_t = k u_xx 這樣的偏微分方程在 x 變數上取轉換時,每個 x 導數都化為一個 i*xi 因子,整個偏微分方程便對每個固定的 xi 塌縮成一個關於時間的常微分方程:d/dt of u-hat(xi, t) = k (i*xi)^2 u-hat = -k*xi^2 u-hat。這是一行常微分方程,其解為 u-hat(xi, t) = u-hat(xi, 0) e^(-k*xi^2 t)。

這個方法永遠是三步驟:對偏微分方程在空間上取轉換,得到一個簡單的、關於轉換變數的常微分方程;用轉換後的初始資料解那個常微分方程;再把轉換反轉回實體的 x。這是推導熱核與達朗貝爾公式最乾淨的途徑,而中間那一步乘上 u-hat 的因子(此處為 -k*xi^2)正是該微分算子的符號(symbol)。誠實的限制是:轉換積分需要 f 衰減(或至少是緩增的),積分才有意義,所以這套乾淨的機制最自在的場合,是在無限區域上、對於在無窮遠處消失的資料。

對整條直線上的 u_t = k u_xx 配上 u(x,0) = f(x):在 x 上取轉換得 u-hat_t = -k*xi^2 u-hat,解出 u-hat(xi,t) = f-hat(xi) e^(-k*xi^2 t),再反轉。由於 e^(-k*xi^2 t) 本身就是一個高斯函數的轉換,反轉時這個乘積就化為與該高斯函數的卷積——而那個高斯函數正是熱核。

取轉換、解一個小小的常微分方程、再反轉——熱核就免費掉了出來。

轉換把困難的偏微分方程送成簡單的常微分方程,但工作量轉移到了最後一步:反轉轉換可能才是真正困難的部分,往往需要卷積定理、一張已知轉換對的表,或圍道積分。

又称
solving PDEs by Fourier transformthe spatial Fourier transform傅立葉轉換解法