cadlag 樣本路徑(right-continuous with left limits)
/ cad-LAG (kah-deh-lah-zhay) /
cadlag 是讓跳躍過程能被嚴格處理的路徑正則性:一個處處右連續且處處有左極限的函數。此縮寫源自法文 continue a droite, limite a gauche。它是李維過程、半鞅與馬可夫跳躍過程的典範路徑狀態空間,因為它是「容許跳躍同時仍在每個時刻釘住良定義值」的最弱正則性。
函數 t -> x(t) 為 cadlag,若對每個 t 右極限 x(t+) 存在且等於 x(t)(右連續),且左極限 x(t-) 存在(但可不等於 x(t))。t 處的跳躍為 Delta x(t) = x(t) - x(t-),緊區間上的 cadlag 函數至多有可數個跳躍,且大小超過任一 epsilon > 0 的跳躍僅有限多個。對李維過程,隨機連續性保證存在 cadlag 版本(這是定理,非假設),故總是取 cadlag 修正版工作。cadlag 路徑空間上的自然拓撲是 Skorokhod J1 拓撲,它允許小幅時間形變,使得鄰近時刻的鄰近跳躍彼此接近——均勻拓撲過於僵硬,因為它會讓跨越跳躍的 X_{t} 與 X_{t + epsilon} 相距很遠。
cadlag 正是李維過程在跳躍時刻取「跳後值」的原因,也使跳躍時刻成為良定義的停時。誠實的微妙處:Skorokhod 拓撲下的收斂不等同於均勻收斂,一列在 J1 中收斂的連續路徑可以有不連續的極限——這正是縮放後的隨機漫步(連續、分段線性)能收斂到帶跳躍過程的方式。在路徑空間極限定理中把 cadlag 收斂當成均勻收斂,是常見且嚴重的錯誤。
卜瓦松路徑是典型的 cadlag 函數:它停在值 k,然後在到達時刻 t 向上跳至 k+1,其中 N(t-) = k 而 N(t) = k+1。跳躍「處」的值是新值,左極限記錄舊值。相對地 1_{[0, t)}(左連續)不是 cadlag——它在 t 的值不等於其右極限。
卜瓦松路徑右連續;其左極限保存跳前值。
cadlag 是版本,而非額外假設:李維過程的隨機連續性已保證存在 cadlag 修正版。但讓跳躍過程的泛函極限定理成立的是 Skorokhod 拓撲,而非均勻拓撲。