條件機率、獨立性與貝氏定理
後驗機率(posterior probability)
後驗是你在把證據納入考量之後的信念。它是貝氏定理的輸出,左邊那個 P(A given B):當你把觀察到的事融入後,該假設修正過的機率。若你認為某位朋友罹病的先驗是 0.5%,接著檢測回報陽性,後驗就是你現在所持的、新的、較高的(或在令人意外的情形下,仍偏低的)機率。
後驗由另外兩部分建構而成:後驗正比於先驗乘以似然,比例常數則由除以 P(B) 固定,使各假設加總為 1。先驗帶進你原本所知;似然帶進你剛剛所見;後驗是兩者的調和。關鍵在於,後驗只相對於你所用的證據才是完整答案——日後再餵入更多資料,後驗就成為下一次更新的新先驗。這正是貝氏推理具有序列性與自我修正性的原因:今天的後驗就是明天的先驗。
後驗才是決策真正所倚賴的。垃圾郵件過濾器依據訊息為垃圾的後驗機率行動,而非原始的字詞頻率。診斷會權衡在所有檢測之下生病的後驗機率。反覆出現的教訓是:若先驗很低,一份看似強而有力的證據仍可能使後驗只是中等——貝氏的算術拒絕讓單一檢測推翻一個罕見的基本比率。
疾病先驗 0.5%。一項敏感度 95%、偽陽性率 5% 的檢測呈陽性,給出後驗 P(患病 given 陽性) = (0.95)(0.005) / [(0.95)(0.005) + (0.05)(0.995)] = 0.00475 / 0.0545,約 8.7%——從 0.5% 上升,但仍遠非確定。
後驗上升了 17 倍卻仍低於 9%,因為先驗極小。
後驗的好壞取決於它的輸入,且永遠以所用證據為條件;它不是絕對真理,日後的觀察可能再次改變它。
又称
另见