奇异值分解

由 SVD 得到极分解

一个复数可分解为模乘以相位,z = r e^{i theta}——即一个拉伸乘以一个旋转。极分解正是这个思想的矩阵版:任何方阵都可分解为 A = Q P,其中 Q 正交(纯旋转/反射),P 对称半正定(沿正交轴的纯拉伸)。旋转乘以拉伸,恰如一个复数。

SVD 立刻把两个因子都交给你。从 A = U Sigma V^T 出发,在中间插入 V^T V = I:A = (U V^T)(V Sigma V^T)。第一块 Q = U V^T 是正交矩阵之积,故正交;第二块 P = V Sigma V^T 对称且特征值非负(即奇异值),故半正定。于是 A = QP 直接从 SVD 的因子中掉了出来。

它有两种风味。右极形式 A = QP 先施加拉伸(在输入坐标中)再旋转;左极形式 A = P' Q,其中 P' = U Sigma U^T,先旋转再在输出坐标中拉伸。两者中出现的是同一个 Q。当 A 可逆时,P 正定且 Q 唯一确定;那个 Q 还是离 A 最近的正交矩阵,这使极分解成为把一个轻微受损的旋转重新正交化的标准工具。

这种解读才是要点:每个线性映射,无论多么杂乱,骨子里都是沿某组正交轴的拉伸、随后一个刚性旋转。极分解把形变(P)与刚体运动(Q)分离开来,这正是它出现在连续介质力学、计算机图形学,以及任何需要把形状变化与朝向分开的地方的原因。

A = U Sigma V^T = (U V^T)(V Sigma V^T) = Q P, Q orthogonal, P = P^T >= 0

把 V^T V = I 塞进 SVD,它便分裂成一个旋转 Q 与一个正拉伸 P。

Q = U V^T 是弗罗贝尼乌斯范数下离 A 最近的正交矩阵——即正交 Procrustes 解。这正是把漂移的旋转矩阵拽回到精确正交的窍门。

又称
A = QProtation-times-stretch