遞迴貝葉斯估計（貝葉斯濾波）

遞迴貝葉斯估計維護在給定至今所有觀測下、對隱藏狀態的完整後驗分布，並以每次一筆量測、兩個交替步驟的方式更新之。預測步驟將前一後驗經動力學傳播（Chapman–Kolmogorov 方程），使機率質量擴散，通常會增加不確定性。更新步驟則將此預測乘上觀測似然並重新歸一化（貝氏定理），使估計朝新資料所支持之方向收窄。

此預測–更新遞迴是本領域所有濾波器共同的骨幹。各變體僅在如何表示與傳播後驗上不同：卡爾曼濾波器假設後驗維持高斯，並以封閉形式追蹤均值與共變異數；粒子濾波器以加權樣本表示；點過程濾波器則保留高斯近似但採用脈衝序列似然。以遞迴方式運作意味著估計可即時取得，且記憶體不隨會期長度增長，這對線上閉迴路控制至關重要。