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回报:矩阵的幂、指数与函数

我们做这一切的缘由。一旦矩阵化为约当形,计算 A^k、e^(At)、sqrt(A) 或任何解析函数都归结为每块一个微小公式。

函数逐块作用

若 A = P J P^-1,则对任何合理的函数 f 有 f(A) = P f(J) P^-1,又因 J 分块对角,f(J) 只是把 f 分别作用到每个块上。于是整个问题坍缩为:单个约当块的 f 是什么?这正是具体化的函数演算

约当块 J_k(lambda) 的函数是一个上三角 Toeplitz 矩阵,由 f 在 lambda 处的导数构成:对角线是 f(lambda),上次对角线是 f'(lambda),再上一条是 f''(lambda)/2!,向上第 j 条对角线是 f^(j)(lambda)/j!。你只需单个幂零 N = J - lambda*I 与一次泰勒展开——N^k = 0 自动截断级数。

For a 3x3 block J = lambda*I + N (N the superdiagonal shift, N^3 = 0):

  f(J) = f(lambda)*I + f'(lambda)*N + (f''(lambda)/2!)*N^2

       = [ f(lambda)   f'(lambda)   f''(lambda)/2 ;
           0           f(lambda)    f'(lambda)    ;
           0           0            f(lambda)     ]

The finite Taylor series stops because N^3 = 0 — no convergence worries.
约当块的 f:对角线上是 f(lambda),沿次对角线依次上升的是导数 f^(j)(lambda)/j!。

幂与矩阵指数

矩阵幂取 f(x) = x^m:则 f^(j)(lambda)/j! = C(m, j) lambda^(m-j),于是每块的元是二项式系数乘以 lambda 的幂——立即以闭式给出 A^m = P J^m P^-1,无需反复相乘。A^m 的渐近性一目了然:|lambda| < 1 的块衰减,|lambda| > 1 的块爆炸,而 |lambda| = 1 的大块多项式式增长。

矩阵指数取 f(x) = e^(tx)。每块给出 e^(t lambda) 乘以一个 t 的多项式三角:e^(tJ_k(lambda)) = e^(t lambda) * (I + tN + (t^2/2!)N^2 + ... + (t^(k-1)/(k-1)!)N^(k-1))。这正是线性常微分方程组 x'(t) = A x(t) 的精确解算子:x(t) = e^(At) x(0)。块的大小解释了为何重特征值会在解中产生 t、t^2、…… 的因子。

ODE  x' = A x,  A = P J P^-1.  Solution: x(t) = P e^(tJ) P^-1 x(0).

For J_2(lambda) = [lambda 1; 0 lambda]:

   e^(tJ) = e^(t*lambda) * [1  t;
                            0  1]

The '1' in the block is exactly what produces the t * e^(t*lambda)
resonant term familiar from repeated-root ODEs.
一个 2×2 约当块产生经典的 t*e^(lambda t) 共振——次对角线上的 1 正是长期项的来源。

平方根、对数与全局图景

同一台机器给出矩阵平方根:取 f(x) = sqrt(x) 逐块作用,对任何可逆块都成立(在块大小满足条件时甚至对奇异块也成立)。对数、正弦、预解式——任何在特征值处解析的函数——都遵循同一条导数三角配方。一个标准形,所有矩阵函数。