迴歸與預測建模

決定係數(R 平方)

決定係數(R-squared,R 平方)是一個 0 到 1 的分數(常以百分比表示),衡量你的模型解釋了結果中多少比例的變異。R 平方 0.70 表示模型解釋了 y 起伏的 70%,剩下 30% 屬於它沒能捕捉到的部分。

它能讓你快速感受配適好不好,但也常被濫用。高 R 平方並不代表模型正確、對預測有用、或具因果意義;而且多加預測變數只會讓 R 平方上升,連沒用的變數也一樣——這正是為什麼分析者會看調整後 R 平方(對多加的變數施以懲罰),並用保留的資料測試,而不是只信任樣本內的 R 平方。

當你加入一個沒有貢獻的預測變數時,調整後 R 平方可能會下降——這是一個原始 R 平方所沒有的實用現實檢查。